Análisis y predicción de los precios del cobre y del dólar en Chile utilizando un modelo Varma
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2018
Profesor Guía
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Universidad de Valparaíso
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Departamento o Escuela
Instituto de Estadistica
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Nota general
Resumen
La economía mundial se encuentra en constantes cambios, todo ello impulsado a través de diversos factores que la afectan, dos grandes factores que influyen en la economía a nivel mundial son las transacciones de la divisa norteamericana llamada dólar y el metal rojo llamado cobre. Chile no queda exento ante estos agentes, ya que el cobre y dólar influyen de gran manera en toda nuestra economía, el cobre porque es la principal materia prima que produce el país para exportar y el dólar que es la moneda de cambio más transada a nivel mundial, es por esto que en la economía chilena es de gran interés el comportamiento de los precios que estos tienen, es por esto que en este trabajo se presentan 3 modelos (dos invariados y uno multivariado) de series de tiempo para predecir el precio del cobre y del dólar en Chile. La construcción de los modelos se realiza primero de manera univariada, es decir que se ocupan modelos ARIMA para predecir el precio de cada una de las variables de manera separada y por otra parte se utiliza un modelo vectorial o multivariante de series de tiempo para predecir de forma conjunta cada uno de los precios de las variables de interés (cobre y dólar). Para la construcción del modelo se utilizó la información dispuesta de manera diaria de los diferentes parámetros (cobre y dólar) desde el 01 de enero del 2006 hasta el 31 de diciembre del 2014, los datos son proporcionados por la bolsa de metales de Londres para el caso del cobre y por el banco central de Chile para el caso del dólar. Se realizaron diferentes análisis con el fin de describir el comportamiento de ambas variables, en donde se probaron distintos modelos con la intención de lograr una predicción confiable para los precios. Los capítulos de este proyecto describen la teoría que permita comprender la base de los estudios de series temporales para luego aplicar lo teórico con una base sólida y con los conceptos necesarios para realizar un estudio de este tipo, aplicación que se realiza a través del software R-project.
Descripción
Lugar de Publicación
Auspiciador
Palabras clave
MODELOS ESTADISTICOS, ANALISIS DE SERIES DE TIEMPO, MODELOS LINEALES UNIVARIANTES, PROCESOS ESTOCASTICOS