Sistema de toma de decisiones para portafolios eficientes de inversión bursátil incorporando emociones artificiales
Fecha
2017-04
Autores
Profesor Guía
Formato del documento
Tesis
ORCID Autor
Título de la revista
ISSN de la revista
Título del volumen
Editor
Universidad de Valparaíso
Ubicación
ISBN
ISSN
item.page.issne
item.page.doiurl
Facultad
Facultad de Ciencias
Departamento o Escuela
Instituto de Estadistica
Determinador
Recolector
Especie
Nota general
Ingeniero en Estadística
Resumen
En la actualidad, el mercado bursátil permite la comercialización de diferentes acciones y las transacciones entre diferentes bolsas de valores. Dichos procesos implican aspectos tales como: conocimiento, actualización de la información, manejo de las emociones y toma de decisiones. En este sentido, el presente trabajo de investigación ilustra tres sistemas para la toma de decisiones, dos de carácter racional y uno de carácter racional y emocional. El primer sistema se construye empleando el modelo media-varianza y el segundo utilizando el modelo de valoración del precio de los activos financieros.
Los tres sistemas utilizan modelos para la construcción de portafolios eficientes, sin embargo, el tercer sistema recibe información adicional basada en una componente emocional, que permite, a quien va a comprar o vender acciones, orientarse en el mundo bursátil y por ende adquirir herramientas para la toma de decisiones.
La incorporación de componente emocional se basó en la inclusión de un parámetro en la definición del retorno esperado; el cual correspondió con la salida del modelo Mamdani. Por consiguiente, se creó un sistema para la construcción de portafolios eficientes que involucra las componentes racional y emocional, el cual fue comparado con los dos sistemas racionales.
Cada uno de los elementos expuestos fueron llevados a cabo con 27 series del promedio industrial Dow Jones, es decir, para el conjunto de acciones se construyeron tres sistemas que fueron evaluados y comparados. Es decir, inicialmente se estudiaron los modelos: mediavarianza y CAPM, luego, se exploraron estudios sobre la componente emocional en la toma de decisiones, y posteriormente, se investigaron los fundamentos del modelo Mandani. La articulación entre las temáticas exploradas y la construcción de un sistema que involucra las componentes emocional y racional fueron el foco fundamental del estudio.
Descripción
Lugar de Publicación
Auspiciador
Palabras clave
ESTADISTICA, LOGICA DIFUSA, MATEMATICAS DIFUSAS