Examinando por Autor "Riquelme, Marco"

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    A beta partial least squares regression model: diagnostics and application to mining data
    (Universidad de Valparaíso, 2016) Huerta Aguiar, Mauricio; Leiva, Víctor; Riquelme, Marco
    Partial least squares (PLS) regression is a multivariate technique developed to solve the problem of multicollinearity and/or high dimensionality related to explanatory variables in multiple linear regression. PLS regression has been widely applied assuming normality, but this assumption is often violated in different practical problems. Particularly, if the response variable follows an asymmetric distribution or it is bounded into an interval, normality should be discarded. For example, if this response variable is restricted to values between zero and one, a beta distribution is more suitable for PLS modeling than the normal distribution. We consider a beta PLS regression and its diagnostics for modeling the proportion of kaolinite, a clay mineral present in rocks which is measured by infrared spectroscopy with wavelengths. We propose a residual used in the generalized additive models for location scale and shape and the Cook and Mahalanobis distances as diagnostic tools for this model. We illustrate the proposed methodology with real-world mining data. The analyses and results provided in this study based on the beta PLS regression model and its diagnostics may be of interest for the Chilean mining sector and for the world mining industry.
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    Aplicación del modelo de regresión logística y análisis de diagnóstico en pacientes que consumen benzodiazepina en centro de salud familiar de la comuna de Llay Llay
    (Universidad de Valparaíso, 2017-04) Castillo Olivares, Bárbara; Riquelme, Marco
    Este trabajo ha considerado principalmente los riesgos a la dependencia que padecen las personas conforme al consumo irregular de drogas actualmente en Chile. Para ello han sido ocupados datos proporcionados por el CESFAM (Centro de Salud Familiar) de la comuna de Llayllay, region de Valparaso, tomando en cuenta a pacientes prescritos con Benzodiazepina desde los a~nos 2013 al 2015 1. El objetivo principal es estudiar la probabilidad de riesgo de dependencia de dichos pacientes a traves del Modelo de Regresion Logsica. Para ello se hara uso de metodos estad sticos que consisten principalmente en la seleccion de variables para ajustar un modelo que sea capaz de predecir de forma adecuada el riesgo de padecer dependencia de Benzodiazepina. Existen por tanto covariables signicativas que predicen ciertamente el riesgo de dependencia. Tambien se lleva a cabo Analisis de Diagnostico como; Distancia de Cook y Leverage, para detectar posibles casos atpicos que puedan afectar en las estimaciones de los parametros del modelo ajustado. Los resultados de las pruebas seran sujetos a interpretacion a modo de lograr una vision clara acerca de la problematica de dependencia de drogas atenuante actualmente en la comuna de LlayLlay.
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    Aplicación distribución Log Birnbaum Saunders a estimación riesgo sistemático con modelo de valoración de activos financieros (CAPM)
    (Universidad de Valparaíso, 2023) Cerda Alfaro, Franco; Riquelme, Marco; Profesor Co-guía: Leal, Danilo
    Para los accionistas, las acciones son una alternativa de inversión para obtener beneficios. Esto requiere una estrategia. De las herramientas que se utilizan para lo anterior, es el modelo de valoración de activos financieros (CAPM). Así la única fuente de riesgo, es la variabilidad del portafolio de mercado considerando los activos individuales, preocupa la contribución de cada uno a dicha variabilidad. La contribución marginal al riesgo de un portafolio, es medido por su riesgo sistemático o beta con respecto al portafolio, los inversionistas mantienen el portafolio de mercado, la medida única de riesgo que es pertinente, es el beta con respecto al portafolio de mercado. De este modo surge el modelo CAPM. Dada la actual fluctuación de los valores de activos financieros y los escenarios de constante incertidumbre bursátil requiere hacer extensiones al modelo CAPM, esto es evidenciado con algunos ejemplos de acciones del mercado chileno, donde los rendimientos de estas acciones tienen comportamientos asimétricos. Por tanto, este trabajo está enfocado en estimar el riesgo sistemático de una acción mediante el modelo de valoración de activos financieros (CAPM) asumiendo que los retornos tienen un comportamiento asimétrico y específicamente ajustados por una distribución Log Birnbaum Saunders. Este tipo de distribución ha sido aplicada en muchas áreas dando buenos resultados por lo que será desarrollado para aplicar en el modelo CAPM al igual que otro tipo de distribuciones asimétricas, como la distribución Log Gamma generalizada o la Skew Nor- mal. Además, se analizará la sensibilidad a posibles retornos atípicos del estimador de máxima verosimilitud del riesgo sistemático y un análisis de influencia local. En la sección 1, se muestran ejemplos donde se ve que los rendimientos de una acción presentan un comportamiento asimétrico, en base a esto se plantea el objetivo general, ¨’Estimar el riesgo sistemático de un activo, utilizando el modelo CAPM y que los retornos son independientes bajo distribuciones asimétricas, y realizar análisis de diagnostico de influencia local.’ y los objetivos específicos, además, se discute referencias respecto a la utilización de la distribución Log Birnbaum Saunders, los efectos de los comportamientos asimétricos y las extensión hoy existentes en el Modelo CAPM. La sección 2 contiene la formulación teórica dividida en dos. Por una parte los fundamentos financieros y por otro los fundamentos matemáticos. En la sección 3 se presenta se muestra la inferencia de los modelos de regresión para las distintas distribuciones asimétricas. En la sección 4 se desarrolla los modelos descritos a acciones del mercado Chile. Se obtiene que la distribución Log Birnbaum Saunders se ajustan mejor y se muestra diferencias en el riesgo sistemático a la hora de asumir normalidad o distribuciones asimétricas. Finalmente, para cada modelo escogido por acción se realiza el diagnostico de influencia local y para los puntos expuestos se aborda una posible explicación desde el punto de vista de hechos económicos. Principalmente, las influencias son hechas cuando el banco central genera cambio en la tasa monetaria del país y el Covid-19.