Un modelo de regresión con ruido fraccionario coloreado

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dc.contributor.advisorSupervisor: Torres, Soledad
dc.contributor.advisorAdvisor: Fermin, Lisandro
dc.contributor.authorGómez Polanco, Silfrido
dc.coverage.spatialValparaíso
dc.date.accessioned2025-04-08T15:24:42Z
dc.date.available2025-04-08T15:24:42Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractEn la presente investigación se obtuvieron dos resultados importantes, el primero de ellos y el principal, fue la estimación de un modelo de regresión espacio-temporal ponderado, dirigido por un ruido fraccionario coloreado. Es importante resaltar, que para dicho modelo también se logró obtener una forma explícita de la función de covarianza, la cual expresa de mejor manera la información conjunta observada. El segundo resultado, el cual es clave para trabajos futuros, fue la obtención de la forma explícita de las soluciones de la ecuación del calor en forma discretizada. Estas, obtenidas a partir de una discretización sobre una base finita de auto-funciones del operador de segundo orden para dicha ecuación del calor. Es importante mencionar, que estas soluciones son un modelo autoregresivo ponderado y que se identifican con el modelo autorregresivo geográfico y temporalmente ponderado GTWAR. Cabe destacar, que para el primer resultado, fue necesario probar la consistencia del estimador de mínimos cuadrados ponderados para el modelo propuesto, a modo de evidenciar el comportamiento asintótico este. De esto, resultó un gran teorema, el cual prueba bajo supuesto de fuerte interacción entre la covariables, la convergencia en probabilidad y la convergencia casi segura del estimador mencionado. Finalmente, como segundo resultado, el cual abre trabajos futuros como bien ya se dijo, logramos escribir la forma discretizada de las soluciones para la ecuación del calor, permitiendo este hecho reconocer a la solución encontrada como un modelo autoregresivo espacial y temporalmente ponderado. Así, quedaría por continuar la identificación de los coeficientes entre el modelo GTWAR y la consistencia del estimador de mínimos cuadrado ponderados para un GTWAR con ruido fraccionario coloreado.
dc.facultadFacultad de Ciencias
dc.identifier.urihttps://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/15624
dc.language.isoes
dc.publisherUniversidad de Valparaíso
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/
dc.subjectANALISIS DE REGRESION
dc.subjectCONVERGENCIA
dc.titleUn modelo de regresión con ruido fraccionario coloreado
dc.typeTDOC
uv.catalogadorPJR CIEN
uv.colectionTesis
uv.departamentoFacultad de Ciencias. Instituto de Estadística
uv.notageneralDoctor en Estadística. Universidad de Valparaíso. 2023.

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