Econometric Modeling to Measure the Efficiency of Sharpe’s Ratio with Strong Autocorrelation Portfolios

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Chahuan_Eco2022.pdf (1.8 MB)

Fecha

2022

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Articulo

Colecciones

Artículos investigadores UV
14
4
Gestores bibliográficos
MendeleyEndNoteBibTeXCSV

Autores

Chahuán-Jiménez, Karime , Rubilar-Torrealba, Rolando , De La Fuente-Mella, Hanns , Leiva, Víctor

Profesor Guía

ORCID Autor

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Editor

Wiley

Ubicación

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ISSN

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DOI

https://doi.org/10.1155/2022/5006392

URI

http://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/7287

Facultad

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Departamento o Escuela

Escuela de Auditoria

Determinador

Recolector

Especie

Nota general

Resumen

Sharpe’s ratio is the most widely used index for establishing an order of priority for the portfolios to which the investor has access, and the purpose of this investigation is to verify that Sharpe’s...

Descripción

Lugar de Publicación

Auspiciador

Palabras clave

Licencia

© 2022 Karime Chahuán Jimémez et al. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

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