Desarrollo de un modelo matemático descriptivo de Asignación de Activos, para evaluar la gestión de inversiones de AFP SURA

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2015-05

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Universidad de Valparaíso

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Departamento o Escuela

Carrera de Ingenieria Civil Industrial

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Resumen

AFP SURA es una administradora de fondos mutuos de pensiones, recibe e invierte los aportes para pensión que el empleador o uno mismo (en el caso de trabajadores independiente) hace mes a mes. Esto con el fin de obtener utilidades y lograr que cada vez se disponga de más dinero al momento de jubilarse. El departamento de Inversiones de AFP SURA se encarga de cumplir con los principios generales de inversión, considerando las restricciones legales y reglamentarias, tiene como objetivo maximizar la rentabilidad para cada uno de los fondos mutuos que administra. De modo muy general se establecerá que el porcentaje de rentabilidad obtenido en cada uno de los fondos mutuos, es consecuencia de la selectividad de activo y fondo. La presente memoria aborda esta dinámica y tiene como finalidad proponer un modelo matemático descriptivo que mida la eficacia en las distintas etapas de la ejecución de inversiones (Asset Allocation, Selectividad de Región y Selectividad de fondos), es decir, cuanto de la generación de rentabilidad puede atribuirse a cada etapa de la toma de decisiones. AFP SURA no cuenta con un sistema que mida el Performance Attribution y como consecuencia no logra determinar con claridad cuáles son los activos, grupos o Isin individual que resultan más rentables, de la misma forma no posee un histórico que permita describir el comportamiento de estos instrumentos financieros y generar directrices para la selección de activos y fondos.

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Auspiciador

Palabras clave

RENTABILIDAD, MODELO MATEMATICO, SISTEMAS DE INFORMACION

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