Examinando por Autor "Nicolis, Orietta"

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    Análisis y predicción de los precios del cobre y del dólar en Chile utilizando un modelo Varma
    (Universidad de Valparaíso, 2018) González Vargas, Manuel Alejandro; Nicolis, Orietta
    La economía mundial se encuentra en constantes cambios, todo ello impulsado a través de diversos factores que la afectan, dos grandes factores que influyen en la economía a nivel mundial son las transacciones de la divisa norteamericana llamada dólar y el metal rojo llamado cobre. Chile no queda exento ante estos agentes, ya que el cobre y dólar influyen de gran manera en toda nuestra economía, el cobre porque es la principal materia prima que produce el país para exportar y el dólar que es la moneda de cambio más transada a nivel mundial, es por esto que en la economía chilena es de gran interés el comportamiento de los precios que estos tienen, es por esto que en este trabajo se presentan 3 modelos (dos invariados y uno multivariado) de series de tiempo para predecir el precio del cobre y del dólar en Chile. La construcción de los modelos se realiza primero de manera univariada, es decir que se ocupan modelos ARIMA para predecir el precio de cada una de las variables de manera separada y por otra parte se utiliza un modelo vectorial o multivariante de series de tiempo para predecir de forma conjunta cada uno de los precios de las variables de interés (cobre y dólar). Para la construcción del modelo se utilizó la información dispuesta de manera diaria de los diferentes parámetros (cobre y dólar) desde el 01 de enero del 2006 hasta el 31 de diciembre del 2014, los datos son proporcionados por la bolsa de metales de Londres para el caso del cobre y por el banco central de Chile para el caso del dólar. Se realizaron diferentes análisis con el fin de describir el comportamiento de ambas variables, en donde se probaron distintos modelos con la intención de lograr una predicción confiable para los precios. Los capítulos de este proyecto describen la teoría que permita comprender la base de los estudios de series temporales para luego aplicar lo teórico con una base sólida y con los conceptos necesarios para realizar un estudio de este tipo, aplicación que se realiza a través del software R-project.
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    Análisis y predicción de series históricas con datos GPS para evaluar el desplazamiento de la corteza terrestre en Chile
    (Universidad de Valparaíso, 2017) Holmstrons, Estephany; Nicolis, Orietta
    Chile es considerado uno de los países más sísmicos por encontrarse sobre la placas de Nazca y Sudamericana, las cuales al chocar producen fenómenos sísmicos. El Instituto Geográfico Militar de Santiago (IGM) adquirió observaciones de este movimiento a través de estaciones GPS de monitoreo distribuidas por todo Chile. Con los datos obtenidos se realiza un estudio para estimar y predecir el desplazamiento de la corteza terrestre durante los años 2010, 2011 y 2012. Se comenzará realizando un análisis preliminar a los datos de cada estación de monitoreo. Posterior a esto se escogen 3 estaciones de cada zona del país (norte, centro y sur) para finalmente aplicar a los datos GPS de cada estación series de tiempo utilizando modelos determinísticos y estocásticos. Cabe mencionar que no se cuenta con información completa en relación a los datos, sin embargo a los faltantes se le adoptarán técnicas de estimación, para posteriormente aplicar métodos típicos utilizados en series de tiempo.
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    Proceso de cox temporal con proceso de intensidad folded-normal
    (Universidad de Valparaíso, 2018-08-28) Riquelme Quezada, Luis; Nicolis, Orietta
    En el presente trabajo, estudiaremos el caso de un Proceso de Cox con intensidad Folded Normal, en el cual el proceso de intensidad {Λ(t) : t ≥ 0} es tal que, para cada t: Λ(t) = |Z (t)| Donde {Z (t) : t ≥ 0} es un Proceso Gaussiano estacionario, con valor medio µ y función de covarianza k(h), tal que k(0) = σ2. Esto tendrá como consecuencia inmediata que Λ(t) ∼ FN(µ, σ2) Nos ocuparemos en esta ocasión de dos casos particulares: Cuando el proceso {Z (t) : t ≥ 0} constituye una familia de variables aleatorias independientes y con una ley común N(0, 1), y el caso en que {Z (t) : t ≥ 0} es un proceso estacionario de segundo orden, con una función de covarianza de tipo exponencial. Observaremos que en estos casos, las propiedades del proceso gaussiano {Z (t) : t ≥ 0} son traspasadas naturalmente al proceso intensidad {Λ(t) : t ≥ 0} y que se obtienen resultados bastante tratables desde el punto de vista analítico para el proceso de conteo {N (t) : t ≥ 0}. Finalmente, presentaremos algunas simulaciones para apreciar que tipo de fenómenos de conteo pueden ser modelados por estos casos del Proceso de Cox con Intensidad Folded-Normal.