Derivado financiero tipo forward en el mercado de divisas aplicado a empresa naviera

Fecha

2013

Formato del documento

Tesis

ORCID Autor

Título de la revista

ISSN de la revista

Título del volumen

Editor

Universidad de Valparaíso

Ubicación

ISBN

ISSN

item.page.issne

item.page.doiurl

Facultad

Facultad de Ciencias Economicas y Administrativas

Departamento o Escuela

Escuela de Ingenieria Comercial

Determinador

Recolector

Especie

Nota general

Opta al Título de Ingeniero Comercial

Resumen

Actualmente la economía ha sufrido muchos cambios, producto de las distintas crisis económicas que han ocurrido, las más recordadas, son la de los años 30, (gran depresión), la de la segunda guerra mundial, guerra de Vietnam (Bretton Woods), crisis petrolera (Yom Kippur), y las más actuales como subprime y la de la Eurozona. Éstas últimas han provocado grandes daños económicos, quiebras de bancos (Lehman Brothers), compañias manufactureras, etc. Por este motivo es que han proliferado instrumentos de resguardos financieros para evitar que las empresas tengan pérdidas en sus transacciones y poder realizar exploraciones en nuevos mercados. Actualmente en Chile se utilizan cuatro derivados financieros: Forward, Futuros, Swap y Opciones, pero éstos no son conocidos y menos utilizados por la mayoría de las empresas. La presente tesis toma esta condición de desconocimiento para explicar en forma clara cómo se adquiere un derivado financiero, abordando en forma íntegra el Forward de tipo de cambio, quienes son los entes emisores, los cálculos propios, más los cálculos de los entes tomadores (Empresas). además la utilización de una matriz propia, para calcular el precio de una divisa que permitirá generar opciones de tomar o no un derivado financiero o hacerlo mucho más eficiente.

Descripción

Lugar de Publicación

Auspiciador

Palabras clave

COMPAÑIA SUDAMERICANA DE VAPORES, CONTRATOS FORWARD, EMPRESAS NAVIERAS, INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Licencia

URL Licencia