Creación de un modelo de riesgo crediticio a través de un modelo logit para estimar la probabilidad de Default de los clientes

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2021-12-25

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Universidad de Valparaíso

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El presente trabajo busca construir un modelo que permita estimar la probabilidad de default de la empresa Tec Tec S.A. así de esta manera poder calcular las provisiones necesarias que deberá tener de respaldo la compañía, las cuales serán de necesidad si el mercado entra en crisis, se elaboró un modelo para cada segmento del negocio y cada uno de éstos se determinó según la categorización de sus clientes. El cálculo de los modelos utiliza una base de datos de la institución financiera que lleva como nombre Tec Tec S.A., donde la cartera corresponde a los créditos comerciales de la totalidad de clientes lo cuales son personas naturales. La creación de este modelo permite tener un parámetro objetivo y cuantitativo para cada segmento, ayudando a la clasificación de riesgo. Los resultados obtenidos muestran diferencias evidentes con un segmento en particular, este es el de clientes que repactan su deudas, por lo tanto en este segmento es donde la empresa debe arriesgar una mayor cantidad de recursos financieros. Lo conseguido en esta tesis fue desarrollar una metodología cuantitativa que complementa la labor de la evaluación por segmento y determinar cuántos son los fondos que la compañía está arriesgando por segmento. Dado el desarrollo de esta herramienta, es posible realizar un análisis cuantitativo, con el fin de tener una mejor gestión de riesgo, como así también aportar en el cálculo de provisiones por riesgo de crédito. El aporte del modelo aplicado es que disminuye la cantidad de variables por lo tanto ya no se tiene colinealidad entre las variables que componen el nuevo modelo a aplicar, por otro lado la correlación entre variables en la ecuación resulta ser muy baja. Por último al aplicar el modelo de provisiones se muestra que la empresa debe reservar para provisionar un 16,63% de su capital.

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RIESGOS CORPORATIVOS, SEGMENTACION DEL MERCADO, METODOS CUANTITATIVOS

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