Una revisión a la metodología de selección de variables utilizada en modelos de riesgos por el Banco de Crédito e Inversiones
Fecha
2018-12
Autores
Profesor Guía
Formato del documento
Tesis
ORCID Autor
Título de la revista
ISSN de la revista
Título del volumen
Editor
Universidad de Valparaíso
Ubicación
ISBN
ISSN
item.page.issne
item.page.doiurl
Facultad
Facultad de Ciencias
Departamento o Escuela
Instituto de Estadistica
Determinador
Recolector
Especie
Nota general
Título Ingeniero en Estadística
Resumen
¿Cómo identificar si un nuevo cliente que realiza una solicitud de crédito va a hacer devolución del préstamo?, ¿es posible gestionar de mejor forma las operaciones realizadas por los clientes del banco?, ¿es factible tener un sistema que permita alertar sobre un posible atraso en los compromisos crediticios de los clientes? Todas estas preguntas pueden ser aclaradas entendiendo como se aplican los modelos estadísticos en las instituciones que otorgan créditos. En este trabajo de título, se estudió la metodología que tiene actualmente el BCI para construir modelos de riesgos, analizando en base a la teoría si son adecuadas dado el contexto y transformaciones de variables aplicadas en instancias preliminares. En este trabajo de título se logró eliminar ciertas metodologías que no se estaban utilizando de forma adecuada, y se propusieron métodos análogos para reducir dimensiones de variables.
Descripción
Lugar de Publicación
Auspiciador
Palabras clave
METODOS ESTADISTICOS, ANALISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES, CORRELACION (ESTADISTICA), REGRESION LOGISTICA, BANCOS