Diagnóstico de Influencia en Sistemas Econométricos Cointegrados.

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dc.contributor.advisorGalea Rojas, Manuel
dc.contributor.advisorOsorio Salgado, Felipe
dc.contributor.authorTorres Trujillo, Marcelo
dc.coverage.spatialValparaíso
dc.date.accessioned2024-07-12T19:00:11Z
dc.date.available2024-07-12T19:00:11Z
dc.date.issued2011
dc.description.abstractEl presente trabajo desarrolla la técnica de diagnóstico de influencia local en modelos de corrección de errores (MCE) de sistemas econométricos cointegrados con el fin evaluar la sensibilidad de observaciones potencialmente influyentes sobre las estimaciones de verosimilitud máxima o inferencias hechas sobre el modelo, perturbando el parámetro de escala el cual conectamos con la técnica de diagnóstico de eliminación de casos y que nos permite evaluar analíticamente el supuesto de homocedasticidad. Los resultados son ilustrados mediante el uso de una serie temporal multivariada de datos aplicada al área de la fruticultura primaria y cuyas componentes contienen información del nivel de exportación al mundo en dólares FOB de paltas en estado fresco, el tipo de cambio real peso/dólar y el valor por barril del petróleo crudo. La principal conclusión, es que el MCE propuesto es robusto a cambios de escala y que la metodología desarrollada nos permite identificar de manera eficiente los puntos influyentes en la estimación máximo verosímil del MCE.
dc.facultadFacultad de Ciencias
dc.identifier.urihttps://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/14091
dc.language.isoes
dc.publisherUniversidad de Valparaíso
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/
dc.subjectDIAGNOSTICO DE INFLUENCIA
dc.subjectESTADISTICA COMERCIAL
dc.subjectMODELO DE CORRECCION DE ERRORES
dc.subjectSISTEMA COINTEGRADO
dc.titleDiagnóstico de Influencia en Sistemas Econométricos Cointegrados.
dc.typeThesis
uv.catalogadorPJR CIEN
uv.colectionTesis
uv.departamentoFacultad de Ciencias. Instituto de Estadística
uv.notageneralMagíster en Estadística. Universidad de Valparaíso. 2011.

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