Diagnóstico de Influencia en Sistemas Econométricos Cointegrados.
Fecha
2011
Autores
Profesor Guía
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Thesis
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Editor
Universidad de Valparaíso
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Facultad
Facultad de Ciencias
Departamento o Escuela
Facultad de Ciencias. Instituto de Estadística
Determinador
Recolector
Especie
Nota general
Magíster en Estadística. Universidad de Valparaíso. 2011.
Resumen
El presente trabajo desarrolla la técnica de diagnóstico de influencia local en modelos de corrección de errores (MCE) de sistemas econométricos cointegrados con el fin evaluar la sensibilidad de observaciones potencialmente influyentes sobre las estimaciones de verosimilitud máxima o inferencias hechas sobre el modelo, perturbando el parámetro de escala el cual conectamos con la técnica de diagnóstico de eliminación de casos y que nos permite evaluar analíticamente el supuesto de homocedasticidad. Los resultados son ilustrados mediante el uso de una serie temporal multivariada de datos aplicada al área de la fruticultura primaria y cuyas componentes contienen información del nivel de exportación al mundo en dólares FOB de paltas en estado fresco, el tipo de cambio real peso/dólar y el valor por barril del petróleo crudo. La principal conclusión, es que el MCE propuesto es robusto a cambios de escala y que la metodología desarrollada nos permite identificar de manera eficiente los puntos influyentes en la estimación máximo verosímil del MCE.
Descripción
Lugar de Publicación
Valparaíso
Auspiciador
Palabras clave
DIAGNOSTICO DE INFLUENCIA, ESTADISTICA COMERCIAL, MODELO DE CORRECCION DE ERRORES, SISTEMA COINTEGRADO