Examinando por Autor "Fermín, Lisandro"

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    A proof of consistency of the MLE for nonlinear Markov-switching AR processes
    (Elsevier, 2022) Fermín, Lisandro; Marcano, José; Rodríguez, Luis-Angel
    We propose a new approach to demonstrate the consistency of the maximum likelihood estimator for nonlinear Markov-switching AR processes (abbreviated MS-NAR). We obtain a uniform exponential memory loss property for the prediction filter by approximating it by a filter with finite memory. From the -mixing property for the MS-NAR process we obtain an ergodic theorem. Finally, we show that in the linear and Gaussian case our assumptions are fully satisfied.
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    Clasificación automatizada de imágenes corónograficas y análisis estadístico de interrupciones eléctricas
    (Universidad de Valparaíso, 2024) Pincheira Tapia, Sergio; Fermín, Lisandro; Olivero Quinteros, Héctor Cristian
    Las inspecciones coronográficas son un tema relevante en el ámbito de la electricidad, especialmente en la revisión del estado de los componentes de los sistemas de distribución eléctrica. El enfoque tradicional para ejecutar este tipo de inspecciones consiste en utilizar cámaras especializadas para capturar imágenes coronográficas, las cuales posteriormente son analizadas y clasificadas. Sin embargo, la evaluación individual de estas imágenes requiere una gran cantidad de tiempo. En este contexto, se desarrolla el presente trabajo en colaboración con Chilquinta, el cual se centra en la automatización de la clasificación de daños en imágenes coronográficas y en el análisis de un historial de interrupciones eléctricas mediante estimaciones basadas en procesos de conteo, con el fin de evaluar el posible impacto de las inspecciones. Para ello, el proyecto se divide en dos etapas. La primera corresponde a la automatización de la clasificación de imágenes coronográficas, la cual se lleva a cabo mediante un proceso de preprocesamiento, la aplicación de Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) y la implementación de un sistema automatizado de clasificación integrado en una plataforma web. La segunda etapa consiste en el análisis de las interrupciones eléctricas y la realización de estimaciones utilizando procesos de Poisson homogéneos y no homogéneos, con la finalidad de evaluar el posible impacto de las inspecciones coronográficas. En cada etapa se presentan los resultados obtenidos. Se destaca que, al emplear el sistema de clasificación automatizada sobre las imágenes de prueba, se logran resultados sobresalientes mediante la utilización de la herramienta OCR adecuada, lo que permite una clasificación precisa de todas las imágenes coronográficas disponibles. Por otra parte, el análisis basado en estimaciones mediante procesos de conteo proporciona información relevante respecto de las intensidades de las interrupciones eléctricas por zonas y sectores, además de contribuir a la evaluación del posible impacto de las inspecciones coronográficas.
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    Métodos de estimación adaptativos en modelos de regresión
    (Universidad de Valparaíso, 2023) Padrino García, Miguel; Bertin, Karine; Fermín, Lisandro
    En el presente trabajo se plantea el problema de estimación no paramétrica (por núcleo) de la función de regresión en un modelo de regresión univariante. La precisión de la estimación se mide utilizando riesgos puntuales. Específicamente se plantea la estimación adaptativa de la función de regresión en contexto de dependencia, considerando que la variable explicativa es un proceso débilmente dependiente cuyo coeficiente de correlación tiene decaimiento exponencial. Se asume que la variable explicativa es idénticamente distribuida con función de densidad acotada, esta función de densidad en un caso se considera conocida (caso 1) y en otro caso desconocida (caso 2). Para estimar la función de regresión, se propone estimación por Núcleo y de selección de ventana por enfoque de Goldenshluger-Lepski (G-L). En ambos casos se demuestran nuevos resultados obteniendo que los estimadores seleccionados satisfacen desigualdades de oráculo y que son adaptativos respecto a la regularidad de la función de regresión. Además, se hace una calibración de los métodos de selección de estimadores en base a desigualdades tipo Bernstein adaptados a datos débilmente dependientes. Finalmente, se implementan los distintos métodos propuestos en el software R y se desarrollan simulaciones para ilustrar el desempeño de los métodos propuestos en riesgo puntual y riesgo integrado.
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    Proceso de récord del Drawdown y gestión de riesgo de activos financieros, mediante aproximación de procesos PDMP y de colas pesadas
    (Universidad de Valparaíso, 2023) Rubilar Torrealba, Rolando; Torres, Soledad; Fermín, Lisandro
    Uno de los principales problemas aplicados al uso de series financieras es el control y gestión de riesgo, ya que una mala decisión de inversión puede tener fuertes repercusiones tanto a nivel microeconómico como macroeconómico. En este proyecto de investigación se propone la identificación y desarrollo de técnicas para describir el fenómeno de récords de un indicador financiero, conocido como Drawdown, para el control dinámico del riesgo de los activos financieros. En primer lugar, se propone la caracterización del fenómeno de récords del Drawdown por medio de modelos Piecewise Deterministic Markov Process (PDMP) y, una vez relajados los supuestos generales, se desarrolla una aproximación del proceso por medio de distribuciones de colas pesadas, específicamente de la distribución Poisson fraccionaria. En este trabajo de investigación se desarrollaron métodos de estimación apropiados, tanto al contexto de modelos PDMP como al contexto de colas pesadas, lo que permite una adecuada caracterización de los fenómenos financieros en el contexto de riesgo financiero. Un tercer elemento desarrollado en este trabajo corresponde a una aplicación para la estimación de la propagación del SARS-COV-2 en la zona sur de Chile. Este trabajo utiliza herramientas desarrolladas en el programa de Doctorado que muestra la importancia una formación integral para aportar en diferentes áreas de la ciencia. Finalmente, los desarrollos técnicos provenientes de esta investigación son aplicados para el uso práctico en la industria, entregando nuevas herramientas para la gestión adecuada del riesgo financiero.