Una clase de campos aleatorios no Gaussianos con distribuciones marginales two-piece

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2020-01-22

Profesor Guía

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Universidad de Valparaíso

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Resumen

En este trabajo se propone una nueva clase de modelos para el análisis de regresión y dependencia en el contexto de observaciones espaciales o temporales continuas que incorporen asimetría o colas pesadas. En particular, se estudian campos aleatorios débilmente estacionarios con distribuciones marginales del tipo two-piece. Se presentan estos modelos de manera general y el estudio de sus propiedades de segundo orden asociadas a la función de covarianza obtenida a partir de la construcción presentada. Así mismo, se propone una alternativa computacionalmente eficiente para la estimación de parámetros basado en el método de la verosimilitud compuesta por parejas ponderada junto con un estudio de simulación. Respecto a la aplicación de los modelos, se propone un predictor óptimo lineal para realizar predicciones sobre nuevas localizaciones bajo estos modelos. Además, toda la implementación computacional para la simulación, estimación y predicción para estos modelos está disponible para la librería (en desarrollo) de R, GeoModels. Finalmente, se estudia el desempeño de los modelos con una aplicación a las observaciones temporales del mercado de divisas (Forex ) del dólar Australiano sobre el Yen Japonés para el mes de febrero del año 2019.

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Palabras clave

MODELOS DE SIMULACION, FUNCIONES DE VEROSIMILITUD, PARAMETROS ESTADISTICOS

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