Detección de puntos de cambio en series de tiempo utilizando análisis wavelet

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dc.contributor.advisorChristen, Alejandra
dc.contributor.authorSoto Zapata, Daniel Fabián
dc.date.accessioned2022-04-01T15:09:34Z
dc.date.available2022-04-01T15:09:34Z
dc.date.issued2022-01-11
dc.description.abstractLos puntos de cambio son instantes en el tiempo en donde se presentan variaciones bruscas en la media, en la varianza e incluso en los valores de los coeficientes de un modelo de regresión. Es de mucha importancia detectar rápidamente estas alteraciones a tiempo, ya que son capaces de provocar errores en las estimaciones y, posteriormente, en las predicciones de los modelos. La detección de puntos de cambio en series temporales se ha desarrollado ampliamente a través de distintos métodos, tales como, la detección de múltiples puntos de quiebre propuesta por Bai y Perron, el test de Chow, el test CUSUM y el test de MOSUM. Sin embargo, los estudios relacionados con la detección de puntos de cambio utilizando el análisis wavelet son poco recurrentes. Aun así, el análisis wavelet posee un gran potencial para la detección de puntos de cambio en series temporales, capaz de encontrar cambios donde los otros métodos no pueden o no son tomadas en cuenta por su baja perturbación dentro de una serie temporal. En esta investigación se evalúa la efectividad que tienen los métodos m ́as conocidos en series temporales y el análisis wavelet al momento de detectar los puntos de cambio utilizando simulaciones. Posteriormente, se aplican todas las metodologías clásicas y el análisis wavelet a distintos conjuntos datos para probar su efectividad en la detección de puntos de cambio.en_ES
dc.facultadFacultad de Cienciasen_ES
dc.identifier.citationSoto, D. (2022). Detección de puntos de cambio en series de tiempo utilizando análisis wavelet (Tesis de pregrado ). Universidad de Valparaíso, Chileen_ES
dc.identifier.urihttp://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/3952
dc.language.isoesen_ES
dc.publisherUniversidad de Valparaísoen_ES
dc.subjectANALISIS DE SERIES DE TIEMPOen_ES
dc.subjectPROCESOS ESTOCASTICOSen_ES
dc.titleDetección de puntos de cambio en series de tiempo utilizando análisis waveleten_ES
dc.typeTesisen_ES
uv.catalogadorVC CIENen_ES
uv.departamentoInstituto de Estadisticaen_ES
uv.notageneralLicenciado en Estadística. Título profesional Ingeniero en Estadísticaen_ES
uv.profesorinformanteVelandia, Daira (Profesor-Co-Guía)

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