Entropía cruzada muestral de perfiles para series de tiempo financieras.

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2021-12-14

Profesor Guía

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Universidad de Valparaíso

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Resumen

En este trabajo se presenta una estimación eficiente y robusta de la sincronización, concretamente la medida de entropía cruzada de perfiles (CEP), para analizar series temporales complejas. A diferencia de la entropía cruzada muestral (CSE) original que se basa en un parámetro de tolerancia fijo r, la CEP propuesta se basa en el método de histograma acumulativo (CHM) en conjunto con la regla de Freedman-Diaconis para obtener un rango de valores de entropía con diferentes selecciones de r en un rango determinado. Además, se redefine la medida de disimilitud en la CEP, en lugar de la función de distancia utilizada en la CSE. Se realizan ensayos con datos simulados y series de tasas de cambio para hacer un estudio comparativo. La CSE original se introduce como comparación para ilustrar que la CEP propuesta es capaz de extraer relaciones más específicas de las series temporales, y también es un método más robusto para describir la sincronización entre ellas. Los resultados muestran que el nuevo método es capaz de distinguir diferentes tipos de series temporales, como fue demostrado en la aplicación de tipo de cambio de divisas. Se sugiere que la CEP propuesta puede convertirse potencialmente en un nuevo método fiable para la estimación de la sincronización de series temporales complejas y no necesariamente estacionarias.

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Auspiciador

Palabras clave

ANALISIS DE SERIES DE TIEMPO, ENTROPIA, MAPAS ESTADISTICOS

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