Entropía cruzada muestral de perfiles para series de tiempo financieras.

Vista sencilla de ítem
dc.contributor.authorBrito Martínez, Alejandro Gabriel
dc.date.accessioned2022-04-05T14:28:20Z
dc.date.available2022-04-05T14:28:20Z
dc.date.issued2021-12-14
dc.description.abstractEn este trabajo se presenta una estimación eficiente y robusta de la sincronización, concretamente la medida de entropía cruzada de perfiles (CEP), para analizar series temporales complejas. A diferencia de la entropía cruzada muestral (CSE) original que se basa en un parámetro de tolerancia fijo r, la CEP propuesta se basa en el método de histograma acumulativo (CHM) en conjunto con la regla de Freedman-Diaconis para obtener un rango de valores de entropía con diferentes selecciones de r en un rango determinado. Además, se redefine la medida de disimilitud en la CEP, en lugar de la función de distancia utilizada en la CSE. Se realizan ensayos con datos simulados y series de tasas de cambio para hacer un estudio comparativo. La CSE original se introduce como comparación para ilustrar que la CEP propuesta es capaz de extraer relaciones más específicas de las series temporales, y también es un método más robusto para describir la sincronización entre ellas. Los resultados muestran que el nuevo método es capaz de distinguir diferentes tipos de series temporales, como fue demostrado en la aplicación de tipo de cambio de divisas. Se sugiere que la CEP propuesta puede convertirse potencialmente en un nuevo método fiable para la estimación de la sincronización de series temporales complejas y no necesariamente estacionarias.en_ES
dc.facultadFacultad de Cienciasen_ES
dc.identifier.citationBrito, A. ( 2021). Entropía cruzada muestral de perfiles para series de tiempo financieras (Tesis de pregrado). Universidad de Valparaíso, Chileen_ES
dc.identifier.urihttp://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/3960
dc.language.isoesen_ES
dc.publisherUniversidad de Valparaísoen_ES
dc.subjectANALISIS DE SERIES DE TIEMPOen_ES
dc.subjectENTROPIAen_ES
dc.subjectMAPAS ESTADISTICOSen_ES
dc.titleEntropía cruzada muestral de perfiles para series de tiempo financieras.en_ES
dc.typeTesisen_ES
uv.catalogadorVC CIENen_ES
uv.departamentoInstituto de Estadisticaen_ES
uv.notageneralLicenciado en Estadística. Título profesional de Ingeniero en Estadísticaen_ES
uv.profesorinformanteContreras, Javier

Archivos

Bloque original
Mostrando 1 - 1 de 1
Miniatura
Nombre:
Entropía cruzada muestral de perfiles para series de tiempo financieras.pdf
Tamaño:
523.13 KB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Descripción:
Descargar
Bloque de licencias
Mostrando 1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
Nombre:
license.txt
Tamaño:
384 B
Formato:
Item-specific license agreed upon to submission
Descripción:
Descargar

Colecciones

Tesis