Estimación de riesgos e inversión basados en al CAPM aplicado al INTER10

Fecha

2016

Formato del documento

Tesis

ORCID Autor

Título de la revista

ISSN de la revista

Título del volumen

Editor

Universidad de Valparaíso

Ubicación

ISBN

ISSN

item.page.issne

item.page.doiurl

Facultad

Facultad de Ciencias Economicas y Administrativas

Departamento o Escuela

Escuela de Ingenieria Comercial

Determinador

Recolector

Especie

Nota general

Ingeniero comercial

Resumen

Si bien toda empresa tiene riesgos asociados, este estudio considerará el riesgo al momento de invertir, es decir, el riesgo financiero y para ello se aplicará un modelo creado por Williams Sharpe denominado Capital Asset Pricing Model. Esta investigación analizará por completo cada parte de este modelo , se aplicará en el mercado chileno y serán las acciones pertenecientes al índice INTER-10 las escogidas para aplicar CAPM, poder ver su adaptabilidad, considerar las variables propias de cada empresa y ver si los resultados entregados son congruentes con los que actualmente el mercado emite. Este trabajo presenta conclusiones precisas sobre la viabilidad de este modelo respaldado por la aplicación real realizada en el mercado chileno.

Descripción

Lugar de Publicación

Auspiciador

Palabras clave

INVERSION -- RIESGO, ACTIVOS -- VALORACION -- MODELOS, MERCADO FINANCIERO, GESTION DEL RIESGO FINANCIERO

Licencia

URL Licencia