Estimación de riesgos e inversión basados en al CAPM aplicado al INTER10

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dc.contributor.advisorCuevas Cáceres ., Marcelo A.
dc.contributor.authorVargas Vera, Abraham Esteban
dc.date.accessioned2020-03-06T14:50:27Z
dc.date.available2020-03-06T14:50:27Z
dc.date.issued2016
dc.description.abstractSi bien toda empresa tiene riesgos asociados, este estudio considerará el riesgo al momento de invertir, es decir, el riesgo financiero y para ello se aplicará un modelo creado por Williams Sharpe denominado Capital Asset Pricing Model. Esta investigación analizará por completo cada parte de este modelo , se aplicará en el mercado chileno y serán las acciones pertenecientes al índice INTER-10 las escogidas para aplicar CAPM, poder ver su adaptabilidad, considerar las variables propias de cada empresa y ver si los resultados entregados son congruentes con los que actualmente el mercado emite. Este trabajo presenta conclusiones precisas sobre la viabilidad de este modelo respaldado por la aplicación real realizada en el mercado chileno.en_ES
dc.facultadFacultad de Ciencias Economicas y Administrativasen_ES
dc.identifier.citationVargas, A. (2016). Estimación de riesgos e inversión basados en al CAPM aplicado al INTER10. Universidad de Valparaíso, Viña del Mar.en_ES
dc.identifier.urihttp://repositoriobibliotecas.uv.cl//handle/uvscl/1084
dc.language.isoesen_ES
dc.publisherUniversidad de Valparaísoen_ES
dc.subjectINVERSION -- RIESGOen_ES
dc.subjectACTIVOS -- VALORACION -- MODELOSen_ES
dc.subjectMERCADO FINANCIEROen_ES
dc.subjectGESTION DEL RIESGO FINANCIEROen_ES
dc.titleEstimación de riesgos e inversión basados en al CAPM aplicado al INTER10en_ES
dc.typeTesisen_ES
uv.catalogadorVCM ICOen_ES
uv.departamentoEscuela de Ingenieria Comercialen_ES
uv.notageneralIngeniero comercialen_ES

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