(Universidad de Valparaíso, 2016) Vargas Vera, Abraham Esteban; Cuevas Cáceres ., Marcelo A.
Si bien toda empresa tiene riesgos asociados, este estudio considerará el riesgo al
momento de invertir, es decir, el riesgo financiero y para ello se aplicará un modelo
creado por Williams Sharpe denominado Capital Asset Pricing Model.
Esta investigación analizará por completo cada parte de este modelo , se aplicará
en el mercado chileno y serán las acciones pertenecientes al índice INTER-10 las
escogidas para aplicar CAPM, poder ver su adaptabilidad, considerar las variables
propias de cada empresa y ver si los resultados entregados son congruentes con
los que actualmente el mercado emite.
Este trabajo presenta conclusiones precisas sobre la viabilidad de este modelo
respaldado por la aplicación real realizada en el mercado chileno.